| 上期所期权品种交易规则简表 | ||||||||
| 品种 | 天然橡胶期权 | 铝、锌、铅期权 | 铜期权 | 黄金期权 | 白银期权 | 镙纹钢期权 | 氧化铝期权 | 镍、锡期权 |
| 合约标的物 | 天然橡胶期货合约 | 铝、锌、铅期货合约 | 铜期货合约 | 黄金期货合约 | 白银期货合约 | 镙纹钢期货合约 | 氧化铝期货合约 | 镍、锡期货合约 |
| 合约类型 | 看涨期权、看跌期权 | |||||||
| 交易代码 | 看涨期权：标的代码-合约月份-C-行权价格 | |||||||
| 看跌期权：标的代码-合约月份-P-行权价格 | ||||||||
| 合约单位（吨/手） | 10 | 5 | 5 | 1000克/手 | 15千克/手 | 10 | 20 | 1 |
| 最小变动价位（元/吨） | 1 | 1 | 2 | 0.02元/克 | 0.5元/千克 | 0.5 | 0.5 | 2 |
| 合约月份 | 最近两个连续月份以及随后达到交易所要求的月份 | |||||||
| 交易时间 | 与标的期货合约一致（每周一至周五上午9:00～11:30，下午13:30～15:00，以及交易所规定的其他时间） | |||||||
| 涨跌停板幅度 | 与标的期货合约涨跌停板幅度相同 | |||||||
| 涨停板 | 期权合约上一交易日结算价+标的期货合约涨跌停板幅度 | |||||||
| 跌停板 | Max（期权合约上一交易日结算价-标的期货合约涨跌停板幅度，期权合约最小变动价位） | |||||||
| 交易指令 | 限价指令/FOK/FAK | |||||||
| 套利指令代码 | - | |||||||
| 单笔最大下单（手） | 100 | |||||||
| 市价单最大下单（手） | 无市价指令 | |||||||
| 最后交易日（到期日） | 标的期货合约交割月前一个月的倒数第五个交易日，交易所可以根据国家法定节假日等调整最后交易日 | |||||||
| 行权价格 | 行权价格覆盖标的期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围 | |||||||
| 行权方式 | 美式期权 | |||||||
| 义务仓履约配对原则 | 随机均匀抽取原则 | |||||||
| 行权后是否可申请仓位对冲 | 是 | |||||||
| 保证金计算公式 | MAX【期权合约结算价×标的期货合约交易单位+标的期货合约交易保证金－（1/2）×期权虚值额，期权合约结算价×标的期货合约交易单位+（1/2）×标的期货合约交易保证金】 | |||||||
| 备注（以上信息仅供参考，如有变化，以交易所或公司通知为准,并不对此表单独出具变更通告）： 1、铝期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量为15000手（单边）。 锌期权、丁二烯橡胶、铅、镍、锡和氧化铝期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手（单边）。 螺纹钢期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为100000手（单边）。 白银期权合约中，合约月份涉及的标的期货持仓量阈值为20000手（单边）。 |
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